كيفية البدء في تطوير خطة تداول تداول

+

كيفية بدء التداول: تجارة خطة التنمية قبل التعرف على وضع خطة التداول، من المهم أن نلاحظ الفرق بين التجار تقديرية والنظام. تقع التجار عادة في واحدة من فئتين رئيسيتين: التجار تقديرية (أو التجار على أساس القرار) الذين يشاهدون الأسواق ووضع الصفقات اليدوية ردا على المعلومات المتوفرة في ذلك الوقت، والتجار النظام (أو التجار القواعد المستندة) الذي غالبا ما استخدام بعض مستوى التشغيل الآلي للتجارة لتنفيذ مجموعة الموضوعي للقواعد التداول. 13؛ لأنه غالبا ما ينظر إليها على أنها أسهل للقفز إلى التداول كتاجر تقديرية، حيث ان تبدأ معظم التجار، والاعتماد على مزيج من المعرفة والحدس لإيجاد الفرص التجارية عالية الاحتمال. حتى إذا كان يستخدم تاجر تقديرية خطة التداول المحددة، وقال انه أو انها لا تزال يقرر ما إذا كان أو لم يكن لوضع الواقع كل صفقة. على سبيل المثال، قد تظهر الرسم البياني تاجر تقديري أن تم استيفاء جميع معايير للتجارة طويلة، ولكنها قد تخطي التجارة إذا كانت الأسواق متقلبة جدا أن جلسة التداول. 13، ويقول التجار الأنظمة، من ناحية أخرى، تتبع منطق النظام التجاري بالضبط. لأنه يعتمد التداول النظام على مجموعة المطلق للقواعد، وهذا النوع من التداول هو مناسبة تماما لأتمتة جزئية أو كاملة التجارة. على سبيل المثال، وهو نظام يمكن أن تكون مشفرة باستخدام لغة الملكية منصة التداول الخاصة بك، وبمجرد أن يتم "تشغيل" استراتيجية الكمبيوتر يعالج كل نشاط التداول (بما في ذلك تحديد الصفقات، ومداخل النظام، وإدارة ومخارج). 13؛ في حين أن التجار تقديرية لا تعمل دائما تحت مجموعة محددة من القواعد التجارية والتجار النظام يتطلب خطة تجارية شاملة تأخذ التخمين من التداول ويوفر الاتساق مع مرور الوقت. في هذا القسم، وسوف نناقش كيفية وضع خطة استثمارية. في المقطع التالي، "Backtesting وتوجيه أداء اختبار" يقدم مختلف الأساليب المستخدمة لاختبار جدوى خطة التداول. وضع خطة للتجارة 13؛ هو مكتوب وضع خطة التداول من القواعد التي تحدد كيف ومتى سوف تضع الصفقات ويشمل العناصر التالية: السوق (ق) التي سيتم المتداولة 13، ويقول التجار اليوم لا تقتصر على الأسهم. لديك مجموعة واسعة من أدوات للاختيار من بينها، بما في ذلك السندات والسلع والعملات وصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة والخيارات والثياب الإلكترونية (مثل العقد 500 الآجلة الإلكترونية مصغرة SP). من أجل التداول لتكون ناجحة، ولكن يجب اختيار أي صك التجارة في إطار سيولة جيدة والتقلبات. يصف السيولة والقدرة على تنفيذ أوامر من أي حجم بسرعة وكفاءة دون التسبب في حدوث تغيير كبير في الأسعار؛ 13. بعبارات بسيطة، تشير السيولة إلى السهولة التي أسهم (أو العقود) يمكن شراؤها وبيعها. ويمكن قياس السيولة من حيث: 13؛ عرض - كيف ضيق والعطاء / الطلب؟ 13؛ العمق - كم هي عميقة السوق (كم عدد أوامر ويستريح وراء أفضل عرض وأفضل عرض)؟ 13؛ الملح - كيف بسرعة يمكن تشغيلها على نظام السوق الكبيرة؟ 13؛ المرونة - كم من الوقت يستغرق في السوق على استعادة لياقته بعد يمتلئ أمر كبير؟ 13؛ الأسواق مع سيولة جيدة تميل للتجارة مع محاولة ضيق / أسأل ينتشر ومع عمق السوق ما يكفي لملء بسرعة أوامر. السيولة مهمة للتجار لأنه يساعد على ضمان أن أوامر سيكون: 13؛ معبأ 13؛ شغل مع الحد الأدنى من الزلل 13؛ شغل دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير السعر 13؛ التقلب. من ناحية أخرى، يقيس مقدار والسرعة التي السعر يتحرك صعودا وهبوطا في سوق معينة. عندما يواجه أداة التداول التقلب، فإنه يوفر فرصا للتجار للاستفادة من التغير في السعر. أي تغيير في السعر - سواء ارتفاع الأسعار في اتجاه صعودي، أو هبوط الأسعار خلال اتجاه هبوطي - يخلق فرصة للربح؛ فمن الصعب تحقيق ربح إذا كان السعر يبقى على حاله. 13؛ ومن المهم أن نلاحظ أن خطة التداول تطويرها واختبارها لالثياب الإلكترونية، على سبيل المثال، لن تؤدي بالضرورة كذلك عند تطبيقه على الأسهم. قد تكون هناك حاجة إلى خطط التداول منفصلة لكل صك أو نوع الصك (خطة تداول واحدة، على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي بشكل جيد على مجموعة متنوعة من الثياب-ه). العديد من التجار تجد أنه من المفيد أن تركز في البداية على أداة تداول واحدة ثم قم بإضافة أدوات أخرى مثل زيادة المهارات التجارية. الفاصل الزمني المخطط الأساسي الذي سيتم استخدامه لاتخاذ قرارات التداول غالبا ما ترتبط فترات الرسم البياني مع نمط التداول معين؛ 13. ويمكن أن تستند فترات الرسم البياني في الوقت المحدد، وحجم أو النشاط، واحدة تختار في نهاية المطاف يأتي الى تفضيل شخصي وما تروق لك. قال ذلك، فإنه من الشائع للتجار على المدى الطويل أن ننظر إلى الرسم البياني للفترة أطول. على العكس، تجار المدى القصير عادة ما تستخدم الفواصل مع فترات أصغر. على سبيل المثال، قد تاجر البديل استخدام لمدة 60 دقيقة الرسم البياني في حين أن المستغل قد يفضلون الرسم البياني 144 القراد. 13؛ نضع في اعتبارنا أن النشاط السعر هو نفسه بغض النظر عن ما الرسم البياني الذي تختاره، وتوفير مختلف فترات الرسوم البيانية وجهة نظر مختلفة من الأسواق. في حين قد تختار أن تتضمن فترات رسم متعددة في التداول الخاصة بك، سيتم استخدام الفاصل رسم الأساسي لتحديد قواعد محددة دخول التجارة والخروج. المؤشرات والإعدادات التي سيتم تطبيقها على الرسم البياني 13؛ خطة التداول الخاصة بك يجب أيضا تحديد أي المؤشرات التي سيتم تطبيقها على الرسم البياني الخاص بك (ق). المؤشرات الفنية هي عمليات حسابية استنادا الماضي أداة التداول والسعر الحالي و / أو النشاط الحجم. وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات وحدها لا توفر إشارات البيع والشراء. يجب تفسير الإشارات للعثور على نقاط الدخول والخروج التجارة التي تتوافق مع نمط التداول الخاص بك. أنواع مختلفة من مؤشرات يمكن استخدامها، بما في ذلك تلك التي تفسر الاتجاه، والزخم، وتقلب والحجم. 13؛ بالإضافة إلى تحديد المؤشرات الفنية، كما ينبغي أن تحدد خطة التداول الخاصة بك الإعدادات التي سيتم استخدامها. إذا كنت تخطط لاستخدام المتوسط ​​المتحرك، على سبيل المثال، يجب أن خطة التداول الخاصة بك يحدد "20 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط" أو "المتوسط ​​المتحرك الأسي 50 يوما." قواعد الوظيفة تحجيم ويشير موقف التحجيم لقيمة الدولار من التقليدية الخاصة بك، ويمكن أيضا أن تستخدم لتحديد عدد الأسهم أو العقود التي سوف التجارة. ومن الشائع جدا، على سبيل المثال، على التجار الجدد للبدء مع عقد واحد الإلكتروني مصغرة. بعد وقت وإذا كان النظام يثبت نجاح التاجر قد تداول أكثر من عقد واحد في وقت واحد، وبالتالي زيادة الأرباح المحتملة (ولكن أيضا تحقيق أقصى قدر من الخسائر). خطط التداول معينة قد تستدعي عقود إضافية لتضاف إذا حققت ربح معين. بغض النظر عن استراتيجية تحجيم الموقف الخاص بك، وقواعد ينبغي ذكر ذلك بوضوح في خطة التداول الخاصة بك. قواعد دخول 13؛ وكثيرا التجار سواء المحافظ أو عدوانية بطبيعتها وهذا غالبا ما يصبح واضحا في قواعدها دخول التجارة. التجار المحافظ قد تنتظر الكثير من التأكيد قبل الدخول في التجارة، وبالتالي في عداد المفقودين على الفرص التجارية سارية المفعول. تجار المغامرين بشكل مفرط، من ناحية أخرى، قد تكون سريعة جدا للحصول على السوق دون الكثير تأكيدا على الإطلاق. قواعد دخول التجارة يمكن أن تستخدم من قبل التجار الذين هم من المحافظين، عدوانية أو في مكان ما بين توفير وسيلة ثابتة وحاسمة من الدخول في السوق. مرشحات التجارة ومشغلات العمل معا لخلق قواعد دخول التجارة. مرشحات التجارة التعرف على ظروف الإعداد التي يجب الوفاء بها من أجل إدخال التجارة أن يحدث. ويمكن وصفه أنه "سلامة" لتحريك التجارة؛ مرة واحدة وقد تم استيفاء شروط للمرشح التجارة، والسلامة ويتحول على الزناد نشط. A الزناد التجارة هو خط في الرمال التي تعرف متى سيتم دخلت التجارة. ويمكن أن تستند مشغلات التجارة على عدد من الشروط، من قيم المؤشرات لعبور عتبة السعر. وإليك مثال على ذلك: 13؛ مرشحات التجارة: 13؛ الساعة 9:30 حتي 03:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة 13؛ شريط الأسعار على بعد 5 دقائق الرسم البياني قد أغلق فوق 20 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط 13؛ المتوسط ​​المتحرك البسيط 20 يوما فوق 50 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط 13؛ وحالما يتم استيفاء هذه الشروط، يمكننا أن ننظر للالزناد التجارة: 13؛ دخول بصفقة طويلة مع مجموعة توقف أجل الحد الأقصى لعلامة واحدة فوق العارضة السابقة مرتفعة 13؛ لاحظ كيف يحدد الزناد نوع النظام الذي سيتم استخدامه لتنفيذ هذه التجارة. لأن نوع النظام يحدد كيف يتم تنفيذ التجارة (وبالتالي شغل)، فمن المهم أن نفهم الاستخدام السليم من كل نوع النظام؛ يجب أن يكون نوع الأمر جزء من خطة التداول الخاصة بك. يرجى مراجعة قسم "أنواع الأوامر" من هذا البرنامج التعليمي لمزيد من المعلومات أو مقدمة لطلب دليل أنواع للمزيد من تغطية متعمقة. قواعد الخروج 13؛ وكثيرا ما يقال أن تستطيع إدخال التجارة في أي مستوى الأسعار وجعلها مربحة من خلال الخروج في الوقت المناسب. في حين أن هذا يبدو مفرطة في التبسيط، فمن الصحيح تماما. مخارج التجارة تشكل جانبا هاما من خطة التداول لأنها تحدد في نهاية المطاف نجاح التجارة. على هذا النحو، وقواعد الخروج الخاصة بك تتطلب نفس القدر من البحث والاختبار وقواعد الدخول الخاصة بك. 13؛ وقواعد الخروج تحدد مجموعة متنوعة من نتائج التجارة، ويمكن أن تشمل: 13؛ أهداف الربح 13؛ وقف الخسارة مستويات 13؛ زائدة مستويات توقف 13؛ وقف وعكس الاستراتيجيات 13؛ مخارج الوقت (مثل التخلص من الذخائر المتفجرة - نهاية اليوم) 13؛ كما هو الحال مع قواعد دخول التجارة، ينبغي أن يذكر نوع من أوامر الخروج التي تستخدمها بشكل واضح في خطة التداول الخاصة بك. على سبيل المثال: 13؛ هدف الربح: خروج مع وضع حد تعيين 20 نقطة فوق سعر الدخول التعبئة 13؛ إيقاف الخسارة: خروج مع أمر إيقاف تعيين 10 القراد دون الدخول في سعر التعبئة 13؛ ملاحظة: سيقوم النظام المتبقية لا بد من إلغاء لتجنب دخول موقف غير مقصود 13؛ ويبين الشكل 2 قالب تستخدم لوضع خطة التداول التي تضم كل من العناصر الهامة: 13؛ أدوات التداول 13؛ الأطر الزمنية 13؛ موقف التحجيم 13؛ شروط الدخول (بما في ذلك المرشحات ومشغلات) 13؛ قواعد الخروج (بما في ذلك هدف الربح، إيقاف الخسارة وإدارة الأموال)